ShotのAssetフィールドか、AssetのShotフィールドに入力することで関連付けが可能です。
メリットとしては、Shotのページで、Assetのステータスマークが表示されているので
Assetの方の進捗状況がわかりやすくなるという点です。
Shotgunでは、各Entityどうしの関連付けができるようになっています。
関連付けできるようにMulti-EntityというField Typeで作成されています。
連載 Shotgun がプロジェクトを救う/第3回:プロジェクトをShotgunへ移行せよ!
http://cgworld.jp/regular/shotgun-tokito003.html