Houdini 19.5 以降、HDA 作成の手順が若干変更されました。
具体的には、H19 には作成のメニューが二つ(Create Digital Asset... と Digital Asset > Create New...)有ったのに対し、H19.5 では Digital Asset のみになっています。
HDA の名前や保存先が確定するのは Create を押したときなので、様々なネームスペースを弄って変更を確認してください。
Digital Asset > Preference... にはダイアログの設定があります。エントリを増やしたり、デフォルトのネームスペースを切り替えることができます。
参考
New Digital Asset dialog
デジタルアセット バージョンとネームスペース
メニューエントリに新しい場所を増やす